Maximus II: Um Descobridor de Regras Técnicas Para O Mercado Acionário da Bolsa de Valores de São Paulo
Título [PT]: Maximus II: Um Descobridor de Regras Técnicas Para O Mercado Acionário da Bolsa de Valores de São Paulo
Autor(es): Carlos Augusto Nantes de Castilho Rivilino e Thiago de Oliveira Almeida
Palvras-Chave [PT]: mercado acionário, investimento, programação genética, regras técnicas
Área de concentração:
Titulação:
Banca:
Prof. Humberto César Brandão de Oliveira (Orientador)
Prof. Luiz Eduardo da Silva
Prof. Nelson José Freitas da Silveira
Resumo:
No mercado, é comum a análise dos dados históricos de ações e o relacionamento entre os diversos indicadores de mercado para a tomada de decisão. Tais decisões compreendem quais ações comprar, em que momento comprá-las e por quanto tempo mantê-las a fim de aumentar seu capital em carteira. Atualmente a Internet provê fontes com grande quantidade destes dados, facilitando o uso de técnicas de aprendizado de máquina para resolver estes problemas de decisão. Este trabalho investiga a possibilidade de se encontrar regras técnicas lucrativas no mercado acionário da BOVESPA, utilizando a estrutura de árvores de decisões binárias, técnica de Programação Genética e o método Hill-climbing. A Programação Genética e o método Hill-climbing foram utilizados para encontrar agentes financeiros artificiais lucrativos para as ações PETR4.SA, BBDC.SA e VALE5.SA. As árvores de decisões binárias
foram utilizadas como estrutura de dados para representar as regras técnicas dos agentes artificiais encontrados e para facilitar a visualização das mesmas pelo usuário.
Data: 15-06-2011